Smart Meter Gefahr für Versorgungssicherheit?

Beitrag von Thorsten Zoerner auf log.stromhaltig.de: “Blackout durch SmartMeter – jetzt nicht wirklich…”

Inhaltlich nähert sich der Beitrag im PV-Magazin an bekannte Zeitungen mit vielen Bildern und großen Buchstaben an. Es verwundert, dass Forscher sich für einen solchen Bericht tatsächlich zur Verfügung stellen.

SmartMeter sollen Stromausfälle auslösen können. Diesen Plot kennen wir  aus dem Buch Blackout, doch die Ursache die von den Forschern aus Bremen gefunden wurde, ist nicht die Fernabschaltung (wie im Roman), sondern der intelligente Stromhandel. Also SmartMeter knipst das  Netz aus durch SmartTrading.  Oder in anderen Worten: Wenn jeder Stromkunde immer 100% passend handeln würde, dann würde die das Stromnetz kollabieren. Wer will einen großflächigen Stromausfall riskieren, nur um den nicht-privilegierten Stromkunden ein paar Cent Profit zu ermöglichen.

Der Energiewirtschaftsexperte Kuhn macht in seiner Kommentierung einen entscheidenden Einwand:
Selbst wenn also alle Haushalte intelligente Geräte installiert haben, die auf dynamische Stromtarife zugreifen können, so werden sich die Anforderungen an die benötigte Strommenge kaum synchron bewegen. Zu unterschiedlich werden die Tarifstrukturen der Kunden sein oder eben zeitlich versetzt. Außerdem könnten sich Angebot und Nachfrage in recht kurzer Zeit einpendeln da z.B. der Strompreis sinkt, wenn es ein hohes Maß an erneuerbarer Energie gibt. Ein einfacher Regelkreis also, der sich wohl ähnlich verhalten könnte, wie das Abklingen einer Schwingung

Abstract aus Physical Review E: “Econophysics of adaptive power markets: When a market does not dampen fluctuations but amplifies them”

The average economic agent is often used to model the dynamics of simple markets, based on the assumption that the dynamics of a system of many agents can be averaged over in time and space. A popular idea that is based on this seemingly intuitive notion is to dampen electric power fluctuations from fluctuating sources (as, e.g., wind or solar) via a market mechanism, namely by variable power prices that adapt demand to supply. The standard model of an average economic agent predicts that fluctuations are reduced by such an adaptive pricing mechanism. However, the underlying assumption that the actions of all agents average out on the time axis is not always true in a market of many agents. We numerically study an econophysics agent model of an adaptive power market that does not assume averaging a priori. We find that when agents are exposed to source noise via correlated price fluctuations (as adaptive pricing schemes suggest), the market may amplify those fluctuations. In particular, small price changes may translate to large load fluctuations through catastrophic consumer synchronization. As a result, an adaptive power market may cause the opposite effect than intended: Power demand fluctuations are not dampened but amplified instead.

Econophysics of adaptive power markets: When a market does not dampen fluctuations but amplifies them
Sebastian M. Krause, Stefan Börries, and Stefan Bornholdt – Phys. Rev. E 92, 012815 – Published 22 July 2015

->Quellen: